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• La crescente esigenza di istituire un servizio di Advisory alla clientela secondo le regole stilate dalle Direttive Europee MIFID e MIFID2 ha portato alla creazione di un applicativo Web based che offre all’intermediario la possibilità di gestire i portafogli titoli della clientela diretta, sia potenziale o indiretta. L’applicativo effettua sia analisi di rischio del portafoglio sia allocazioni di portafogli partendo dal grado di rischio del cliente e ottimizzando il trade-off rischio/rendimento. Il modulo di Front End è di supporto - al promotore finanziario, per creare raccomandazioni di investimento, ottimizzando portafogli di clienti effettivi o potenziali - al gestore di Fondi Comuni e di Gestioni Individuali di Portafoglio per creare asset allocations modello o indici sintetici di rischio personalizzati. Il modulo di Back End fornisce uno strumento al Compliance Officer di monitoraggio quotidiano sul rischio dei portafogli reali o modello, confrontando il profilo Mifid del cliente con quello dell’asset allocation, creando alert personalizzabili e reportistica ad hoc; alla Direzione Commerciale fornisce uno strumento di monitoraggio dello scostamento dei portafogli reali della clientela diretta nel confronto con i portafogli raccomandati per intercettare comportamenti della rete di distribuzione non conformi alle linee di investimento dettate dalla Direzione.

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  Principali Funzionalita':

  • Gestione del Questionario Mifid

  Inserimento e modifica dei questionari della clientela con attribuzione del profilo di rischio

  Generazione del questionario mifid in formato PDF

  Aggiornamento dinamico del template del questionario

  Distribuzione della clientela per fasce di rischio

  • Monitoraggio giornaliero del rischio di portafoglio della clientela in base al profilo Mifid associato
  • Visualizzazione dei portafogli della clientela e generazione di report di dettaglio

  Visualizzazione composizione portafoglio con evidenza del P&L per singolo strumento e per portafoglio

  Possibilità di visualizzare i dati fiscali degli strumenti importati dal sistema “core”

  Generazione di report di riepilogo della posizione con diversi livelli di dettaglio

  Esportazione in formato excel del portafoglio titoli

  • Importazione di portafogli titoli detenuti presso altri istituti
  • Gestione Anagrafica Titoli

  Classificazione di rischio degli strumenti finanziari quotati tramite analisi di serie storiche con profondità superiori a 5 anni, anche attraverso l’utilizzo di indici “proxy” da associare allo strumento qualora non quotato o con serie storiche troppo corte o discontinue

  Creazione di strumenti finanziari sintetici (“benchmark”) attraverso mix di strumenti finanziari o indici quotati;

  Creazione automatica di un benchmark ottimizzato a partire da un determinato basket di titoli (oltre 500 indici quotati)

  Strumenti di ricerca e scouting con possibilità di confrontare graficamente diversi strumenti per tipologia di rischio e rendimento; possibilità di confrontare uno strumento finanziario “benchmark” con un portafoglio titoli reale

  • Analisi quantitativa su diversi orizzonti temporali per ogni singolo strumento o per il portafoglio nella sua gloabalità, supportata da grafici dinamici ed interattivi

  SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator)

  VAR (Value at risk) su diversi orizzonti temporali e diversi livelli di confidenza

  Rendimento TimeWeighted

  Rendimento storico

  Max Drawdown %

  Matrice di correlazione

  Indicatore di diversificazione

  Indicatore di contributo al rischio

  Aggregazione di diversi portafogli per l’analisi del rischio globale

  Monitoraggio giornaliero e alerting per i portafogli in consulenza che necessitano interventi

  Scostamento Asset allocation per i portafogli in consulenza

  Scostamento Risk indicator per i portafogli in consulenza

  Monitoraggio raccomandazioni non eseguite o eseguite parzialmente

  • Reportistica di riepilogo per il management
  • Gestione di portafogli modello (in asset class e con strumenti) per il servizio di Consulenza
  • Generazione di proposte di investimento personalizzate adeguate al profilo di rischio del cliente.